教科書
・フレンズさんにいただいたコメント(ありがとうございますm(__)m)
・日銀資料
http://www.boj.or.jp/type/ronbun/rev/data/rev08j07.pdf
・為替入門
http://fx.dai-ichi.jp/intro/intro_5.html
・金利先渡取引
http://www.toushin.com/tabid/507/Default.aspx
●為替取引の種類●●●●●●●●●
各国中央銀行等では、３年ごとに下記項目についてそれぞれ、
通貨別、取引相手別、国内外別
に集計している。
外国為替取引 ３種類
①スポット
②フォワード
③為替スワップ
デリバティブ取引 ５種類
①金利先渡取引
②金利スワップ
③金利オプション
④通貨スワップ
⑤通貨オプション
BISが取りまとめて調査結果を集計・公表しているとのこと。
きっとこういう種類があるっていうことなんだろう、と思ったので、簡単にだけど調べてみました。
●スポット取引●●●●●●●●●●●●●●●●
直物取引ともいう。最も一般的。
取引成立日の2営業日以内に受け渡しを行う最も基本的な取引
受渡日：２営業日以内
レート：
現在のレート
●先物取引●●●●●●●●●●●●●●●●
フューチャーと呼ぶ。
将来のある一定の時点(清算日)の価格を現時点取引する取引形態。
委託保証金を担保に入れることにより、
一定期日までに、
現時点で取り決められた価格・数量で売買する契約を行う。
買い付け時には買い付け代金を支払わず、将来の期日まで代金の支払いは猶予される。
●為替スワップ●●●●●●●●●●●●●●●●
直物と先物の２つの売買を同時に組み合わせたり、
異なった期日の先物同士の売買を同時に組み合わせた取引のこと。
・直物売り＋先物買い
・直物買い＋先物売り
など。
全ての外国為替取引で一番多い。
全体の６割くらい。
●先渡取引●●●●●●●●●●●●●●●●
フォワードと呼ぶ。
将来のある時点の取引を現在確定する取引形態。
現物決済を行うときに必ず現物の商品(取引分の資金)が必要となる。
●金利スワップ取引●●●●●●●●●●●●●●●●
高金利の通貨を買って、低金利の通貨を売る。
金利差調整分をスワップ金利として受け取る。
●関係用語●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ディスカウント：
フォワードレートがスポットレートより安い状態
プレミアム：
フォワードレートがスポットレートより高い状態
スワップレート：
フォワードレートとスポットレートの差
ロールオーバー：
ポジを持ち越すこと。
外国為替保障金取引では
ポジを毎日持ち越して決算期限を繰り延べることができる。
反対売買をしないかぎり、この作業がつづくことになる。
手数料はかからない
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よく分からないです。。
通貨スワップ、通貨オプションは
必要になったら付け足しますm(__)m
為替取引の種類