裁定取引は、同一の性格を持つ2つの商品の間で、
割安な方を買い、割高な方を売ることにより、
理論上リスクなしに収益を確定させる取引のこと。

裁定残とは、その裁定取引で、まだ決済が終わっていない残高のこと。

裁定取引では、株価指数先物と現物株はセットで取引され、
一方が買いであれば、もう片方の取引は必ず売りとなる。

つまり、下記の�Aつ
�@先物売り・現物買い(裁定買い残)
�A先物買い・現物売り(裁定売り残)

よく裁定取引に使われるのは、日経平均と日経平均先物。
２つの連動性を利用して、価格差が拡大したり収縮したりする値動きのサヤ取りを狙う取引。
日経先物の裁定残のうち２〜３割が裁定取引に関するものと言われる。

ある時点で商品Aの価格が下記のようだったとする。
現物：100円
先物：120円

SQ日に
・商品Aが140円に値上がりしていたら、、
　現物：140-100=+40
　先物：120-140=-20
　+40-20=+20 なので、プラス20円のもうけ

・商品Aが80円に値下がりしていたら、、
　現物：80-100=-20
　先物：120-80=+40
　-20+40=+20 なので、プラス20円のもうけ

どっちでもプラス(*O*)
つまり、両方買ってしまえば、SQ日に安いほうを買って高いほうを売れば、利益が出る。
(でも、実際はそううまくはいかないらしい。)

裁定残の量は、相場に影響を与える。

(先物売り：現物買い)のポジションがSQ日(3、6、9、12月の第2週)まで持ち越されると、
裁定取引にかかわる現物売りが大量に出ることになり、
不安心理が市場に広がりやすくなることも手伝って、
相場を大きく崩す要因となる。

・チャートが観れるところ　opticast
・日経との比較図が観れるところ　ここ

日経が上昇すれば裁定買い残も増えるようです。

データを集めて調べれば、色々わかるかも。
でも、買い残のデータが見つからない。。
今日は時間切れです(*_*)

・日経先物×日経２２５銘柄まんべんなく(決まりらしい)
・CME×SGX
・コール×プット(オプション)
　コール買い ≒先物買い、コール売り≒先物売りになるらしい
・日経先物×ＴＯＰＩＸ
・ドルと金
色々あるんですね。