CDS指数②iTraxxJapan※2008/12作成 日本の代表的なCDS指数、iTraxx Japanについてです。 ●iTraxx Japan●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 日本国内のクレジット・デリバティブ市場の動向を示す 代表的なCDS(ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾌｫﾙﾄ･ｽﾜｯﾌﾟ)指数。 証券会社や銀行などの取引業者から集めた個別企業のCDSデータをもとに、 Markit社が実勢価格を算出している。 日系企業の投資適格銘柄で構成される(R&I､Fitch､Moody's､S&P の格付情報が考慮) インデックスの構成銘柄は６ヵ月毎に見直される ●種類●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 色々あるようです。 ・iTraxx Japan(50銘柄)(※) ・iTraxx Japan 80(80銘柄) ・iTraxx Japanﾊｲﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ(25銘柄･ｻﾌﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ) ・標準FTD(First to Default)ﾊﾞｽｹｯﾄ ＋分野別FTDﾊﾞｽｹｯﾄ(Diversified) ＋ﾊｲﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨFTD ﾊﾞｽｹｯﾄ *※iTraxx Japan************ *2つある(図１参照) *iTraxx Japanシリーズ9 *＋ﾒｲﾝｲﾝﾃﾞｯｸｽ * ｻﾌﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ ﾊｲﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ *iTraxx Japanシリーズ10 **************************** まだ他にもあるのかも、です。 代表となるのは、iTraxx Japan シリーズ10のようです。 ●構成銘柄●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ここで見れます iTraxx Japan シリーズ10↓ http://www.markit.com/news/itraxx_japan_series_10.pdf 有名企業がズラリ。各構成銘柄は等ウェイト。 *** また、iTraxx ではないですけど、各企業のCDS数値チャートはここで見れます。 http://www.j-cds.com/jp/index.html ※全部がシリーズ10の構成銘柄っていうわけではないです。 入ってるのも抜けてるのもあります。 ●データ・チャートを見れるところ●●●●●●●●●●●●●●● シリーズ10の値↓ http://www.markit.com/markit.jsp?jsppage=indices.jsp 今は330のようです。 **** チャートは正規のを見るにはお金がかかるっぽいです(？) でも、この方がブログに載せてくださってます。 http://blog-imgs-31.fc2.com/n/e/k/nekosensha/20081125215230.jpg http://nekosensha.blog69.fc2.com/blog-entry-2898.html 右肩上がりです。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● iTraxx Japanについて、もっと詳しく知りたければ、 ここに載ってます↓(markit社) http://www.markit.com/information/jp/close-up/Exp_iTraxxJP.html